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            期權(quán)到期時的價值探秘:哪些因素會歸零?

            來源:維思邁財經(jīng)2024-08-07 22:12:09

            在金融市場中,期權(quán)交易一直是備受關(guān)注的投資方式之一。而當(dāng)期權(quán)合約到達(dá)到期日時,其價值往往會引發(fā)人們極大的興趣和疑惑。究竟是什么因素導(dǎo)致了部分期權(quán)在到期時歸零?讓我們深入探尋這個神秘且復(fù)雜的過程。

            首先要明確的是,在金融衍生品市場上,買方購買一個看漲或看跌期權(quán)合約,并支付相應(yīng)費用作為保險金。如果該標(biāo)的資產(chǎn)價格朝著預(yù)測方向移動,則持有者可以選擇行使該選項并賺取利潤;反之則可能選擇不行使以避免損失。

            然而,在某些情況下,無論何種類型的選項都可能在到期時變得毫無價值。其中最主要原因就包括以下幾點:

            第一、時間耗盡:隨著時間流逝,所有具有固定截止日期(即所謂“美式”)或特定終結(jié)日期(即所謂“歐洲”) 的 未執(zhí)行股票 或指數(shù) 電話 和 虛線 在 到達(dá) 過后 , 如果 它 不 是 “ 在 錢 ” 即 執(zhí)行 環(huán)節(jié) , 將 自動 處置 。 因此 時間 對于 操縱 投機(jī)性 來說 至關(guān)重要。

            其次、波動率縮小: 根據(jù)奧普希姆削弱法則(Option Pricing Model), 波幅 減少 可能 導(dǎo)致 行業(yè)內(nèi) 市面 上 的實物現(xiàn)貨 合同 / 具體事例 實物現(xiàn)貨/單子 下調(diào)至 參數(shù) 當(dāng)前 收盤 日收 益水平 。

            再者、標(biāo)的價格偏離太遠(yuǎn):若目標(biāo)資產(chǎn)價格偏離初始設(shè)定范圍過多,在到期日那天將導(dǎo)致整個合約變得毫無意義。

            除去以上三點外,還需要注意其他諸如舊卷輊等風(fēng)險成本.總體來看,各類策略組件間均存在錯配問題.

            雖然對于初學(xué)者來說理解這些概念可能稍顯艱深,但通過專業(yè)知識與經(jīng)驗累計可助您更好地把握每筆交易背后隱藏著精妙玄機(jī).愿讀者們從今起開始加倍警覺!

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