對沖交易概念

對沖交易,顧名思義,就是用兩種不同方式的金融產(chǎn)品進(jìn)行對沖交易。 對沖交易概念: 對沖交易是指交易者利用不同金融工具的相關(guān)性或市場容量的大小差異,通過同時(shí)買進(jìn)賣出或賣出買進(jìn)不同金融工具,以期在未來某段時(shí)間通過對沖工具的反向交易獲利的交易方式。對沖交易是金融衍生工具交易的重要組成部分,是套期保值在金融衍生工具交易實(shí)踐中的具體應(yīng)用。 對沖交易分類: 貨幣對沖:即買入(賣出)貨幣對中的其中一種貨幣,賣出(買入)另一種貨幣。

什么是價(jià)差對沖

價(jià)差對沖,顧名思義,就是用兩個(gè)價(jià)格不相干的商品進(jìn)行對沖交易。比如,用小麥和玉米的價(jià)差進(jìn)行對沖交易,就是用小麥和玉米進(jìn)行對沖。 價(jià)差對沖,就是買入小麥期貨的同時(shí)賣出玉米期貨。 價(jià)差對沖是期貨套利交易的一種方式。期貨套利是期貨投資的高級形式。期貨套利是指利用相關(guān)期貨合約的價(jià)差的變化,在相關(guān)期貨合約交割月份進(jìn)行反向交易而獲利。在期貨市場,套利交易是指利用相關(guān)期貨合約的價(jià)差的變化,在相關(guān)期貨合約交割月份進(jìn)行反向交易而獲利。

價(jià)差對沖和跨期對沖的差異性

價(jià)差對沖和跨期對沖的差異性。價(jià)差對沖是現(xiàn)貨商在現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間存在價(jià)差的情況下采用的一種套利方式。套利者通過買入期貨合約同時(shí)賣出同一期貨合約,并持有一段時(shí)間,直到期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于相等或期貨升水或貼水消失?？缙趯_是投資者通過買入期貨合約,同時(shí)賣出同一期貨合約,并持有一段時(shí)間。套利者將買入的合約賣出,賣出的合約買入,直到期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于相等或期貨升水或貼水消失。