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            套期保值的操作程序？
            
                    
            
                        來源：維思邁財經(jīng)2022-12-08 23:38
                    
            
                
            
                
            套期保值的操作程序
            套期保值的操作程序: 1、確定基差?；?又稱基差,是商品期貨合約的升水或貼水(期貨價格高于現(xiàn)貨價格稱為升水,期貨價格低于現(xiàn)貨價格稱為貼水)。 2、確定基差風險可接受程度。所謂基差風險可接受程度是指套期保值者愿意接受基差波動的幅度。 3、確定期貨合約的升貼水。

            套期保值的概念
            套期保值的概念,是指利用期貨市場,通過在期貨市場上進行與現(xiàn)貨市場交易方向相反、數(shù)量相等,交割月份相同,但交割日不同的兩個合約交易,來抵消現(xiàn)貨市場價格變動對現(xiàn)貨價格的影響,以達到保值或降低風險的目的。 期貨套期保值,是指利用期貨合約作為將來交割貨物的標的物,對現(xiàn)在生產(chǎn)或消費的商品進行數(shù)量相等但方向相反的期貨交易,以期在期貨交易中減少損失或規(guī)避風險。 套期保值的作用:(1)降低風險。(2)穩(wěn)定收益。

            套期保值的注意事項
            1、套期保值是期貨操作的核心內(nèi)容,期貨操作就是套期保值操作。 2、期貨的套期保值操作,其本質(zhì)就是買入或者賣出與現(xiàn)貨市場相對應的期貨合約。 3、套期保值操作的目的是規(guī)避現(xiàn)貨市場的價格波動風險,而并非鎖定利潤。

            
                
            
                    
                        概念
                    
                        套期
                    
                        保值
                    
                        操作程序
                    
                
            
                
                
            
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